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資金管理方法 (可參考Black and Jones (1987)的學術論文)。在本文裡我們簡稱為ABC資金控管。(ABC一方面代表簡單、一方面代表資本、積極、備用，意義如下)將資本(Capital, C)分成積極部分(Aggressive, A)與備用部分(Backup, B)。也就是把A放在保證金帳戶，剩餘的資本，也就是B，放在活存帳戶裡。我們可知：C = A + B
設定自己可以容忍的資本下限(Floor, F)與操作的積極程度(m)，操作越大膽者，m可以越大。想要較多的保本程度，F可以較大一點。
依照下列的簡單公式，有紀律的加減碼A*，定義如下：A* = m(C - F)
說明：A*為每一天投入期貨市場的目標金額，每一天的A會受到市場指數變動影響，必須視情況加減碼到A*，剩餘或不足的資金則由B撥補或放入B。
舉例來說，假設我們的F為70K，m為2，原先A和B各為60K與40K。
情境一：獲利10K，也就是C變成110K (其中A變成70K)。
資金管理：我們必須從B挪出10K加碼到A，讓A變成80K，因為80=2*(110-70)。
情境二：虧損10K，也就是C變成90K (其中A變成50K)
資金管理：為了讓A達到目標，也就是40K，因為2*(90-70)，A必須再減碼10K，將之轉入B。
相較於沒有進行資金管理的資產分佈(藍色柱狀)，相當積極(m = 3)的資金管理，資本(C)始終大於70K。這樣的好處是賠20%以下的機率大幅減小。然而，會賺錢的機率，但與原來沒有資金控管的模擬所獲得的報酬相比，其實沒有差多少。
【追漲殺跌】
======================================
Black and Jones教我們將資金(Capital, C)分成積極部分(Aggressive, A)與備用部分(Backup, B)。這方法可讓玩家不致於大賠時才出場，也可在有利時放大獲利，原因在於這公式符合了贏要衝，輸要縮的風格。但是，天下沒有白吃的午餐。如果我們仔細來看小賺(20%)的機率似乎比較小了。該怎麼辦呢？
我們將資金管理的規則改為如下：
A* = m(C - Fa); Fa = MAX(Cf, F)
當中的 F 是原來的可容忍的資金下限金額，新增加的 f 是可容忍的資金下限比率，這兩個在進場前要先設定好。 Fa 是可彈性調整的資金下限金額，在 Cf 與 F 兩者當中取較大的。當你獲利累積一陣子後，也就是 C 已經持續成長達一段期間後， Fa 就會比 F 大上許多。設定 f 為 60%，F 設為設為70K，以100K的資金進場，面臨的大盤指數走勢與 Black-Scholes選擇權評價公式所用的是相同的。
我們可以看出：
(1) 兩種的資金下限一致，新的資金管理方式仍舊有 "退可守" 的功能。
(2) 新的資金管理方式可降低小賠的機率，增加小賺的機率，如75K到125K的比較。
(3) 新的資金管理方式大賺的機率則降低了，如130K以後的比較。
設定自己可以容忍的資本下限(Floor, F)與操作的積極程度(m)，操作越大膽者，m可以越大。想要較多的保本程度，F可以較大一點。
依照下列的簡單公式，有紀律的加減碼A*，定義如下：A* = m(C - F)
說明：A*為每一天投入期貨市場的目標金額，每一天的A會受到市場指數變動影響，必須視情況加減碼到A*，剩餘或不足的資金則由B撥補或放入B。
舉例來說，假設我們的F為70K，m為2，原先A和B各為60K與40K。
情境一：獲利10K，也就是C變成110K (其中A變成70K)。
資金管理：我們必須從B挪出10K加碼到A，讓A變成80K，因為80=2*(110-70)。
情境二：虧損10K，也就是C變成90K (其中A變成50K)
資金管理：為了讓A達到目標，也就是40K，因為2*(90-70)，A必須再減碼10K，將之轉入B。
相較於沒有進行資金管理的資產分佈(藍色柱狀)，相當積極(m = 3)的資金管理，資本(C)始終大於70K。這樣的好處是賠20%以下的機率大幅減小。然而，會賺錢的機率，但與原來沒有資金控管的模擬所獲得的報酬相比，其實沒有差多少。
【追漲殺跌】
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Black and Jones教我們將資金(Capital, C)分成積極部分(Aggressive, A)與備用部分(Backup, B)。這方法可讓玩家不致於大賠時才出場，也可在有利時放大獲利，原因在於這公式符合了贏要衝，輸要縮的風格。但是，天下沒有白吃的午餐。如果我們仔細來看小賺(20%)的機率似乎比較小了。該怎麼辦呢？
我們將資金管理的規則改為如下：
A* = m(C - Fa); Fa = MAX(Cf, F)
當中的 F 是原來的可容忍的資金下限金額，新增加的 f 是可容忍的資金下限比率，這兩個在進場前要先設定好。 Fa 是可彈性調整的資金下限金額，在 Cf 與 F 兩者當中取較大的。當你獲利累積一陣子後，也就是 C 已經持續成長達一段期間後， Fa 就會比 F 大上許多。設定 f 為 60%，F 設為設為70K，以100K的資金進場，面臨的大盤指數走勢與 Black-Scholes選擇權評價公式所用的是相同的。
我們可以看出：
(1) 兩種的資金下限一致，新的資金管理方式仍舊有 "退可守" 的功能。
(2) 新的資金管理方式可降低小賠的機率，增加小賺的機率，如75K到125K的比較。
(3) 新的資金管理方式大賺的機率則降低了，如130K以後的比較。
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